米国VIと指数の関係

VIXがとうとう先物プレミアムの状態になり、バックワーデーションからコンタンゴに戻りました。

VIX　Centralというサイトでコンタンゴなどを確認できます。青の実線（先物価格）が緑の点線（VIX指数）よりも上にあれば、先物プレミアムで、先物価格が右肩上がりならコンタンゴと言えます。（コンタンゴ率は下の表にも数字で表示されます。）

米国VIに手を出すようになってから、色々なサイトを読むようになりましたが、いくつか引っかかるところがありました。

まず、米国VIはボラティリティ指数3ヶ月(VXV)と連動していると書いてあるサイトがありました。（１，２）　しかし、米国VIは、基本的に第１限月（当月）のVIX先物に連動していて、満期日直前には先物の取引が少なくなるので（？）、満期日１週間前（毎月第２水曜日）に第２限月（翌月）に乗り換える（ロールオーバーする）のを繰り返しているようです。なので、VXVに連動しているというのは間違いだと思います。

また、米国VIのロスカットレートをいくつにするかの話で、「リーマンショック時のVIX指数の最高値は89.53だったから、○○に設定していれば安心」というようなサイトが多くありますが、前述のとおり米国VIは指数ではなく先物に連動しているので、怪我の元だと思いました。
（ただし、VIX指数が急騰しているような時は、先物ディスカウントの状態のはずなので、指数で多めに見積もっていれば、実際には大丈夫かもしれません。）

そこで、米国VIのヒストリカルデータがCSVでどこかに落ちてないか探してみましたが、見つけることができませんでした。
一応、VIX　CentralのHistorical Pricesのタブの左下で、デフォルトでOctober 16, 2008となっている場所をいじると、任意の日付の先物価格は見ることができます。その日が第２水曜日以前か以降かで第１限月か第２限月をみれば、実質的に過去の米国VIの値を推測できますが、一覧性がなく使い勝手が悪いです。どこかに落ちてないものか。
→英語で探すと、少しデータが古いものならエクセルで終値ベースの先物価格の一覧が落ちていました。


■　クラウドクレジット
最近円高なので、クラウドクレジットで外貨建てに投資して、償還時に円安になっていれば、結構儲かるのでは、とクラウドクレジットで新規投資を検討しましたが、円建ては相変わらずな内容で、外貨建ても利回りがいいものは、ロシアルーブル建てとジョージアラリ建ての２本のみで、カントリーリスクなどを考えると、VIXショートの方がましなのではないかと思い取りやめました。


最近は米国VI以外に、ソーシャルレンディングでのベンチャー企業投資と、浄化槽メーカーが気になっています。