2021年10月10日日曜日

VIX先物の終値が何種類もあるのはなぜ?

 
昨年5月に暇を持て余して、VIXのバックテストをしていましたが、VIX投資熱が再燃したため、とりあえずVIX終値のデータ元を探していたところ、最低でも4種類の終値があることに気づきました。
なお、本日は日曜日のため、マーケットデータの遅延度の差ではありません。

第1限月(10月)の終値を見ていきます。
まず、一番正しいと思われるCBOEの公式サイトのマーケットデータです。
https://www.cboe.com/tradable_products/vix/vix_futures/


これは、CBOEのデータをソースとしている VIX Central のデータと一致します。
http://vixcentral.com/



次に Google Finance で見てみます。
https://www.google.com/finance/quote/VIXNOV:INDEXCBOE


CBOE が20.00に対し、19.72で一致しません。
第2限月も同様に一致しません。
https://www.google.com/finance/quote/VIXNOV:INDEXCBOE

ここまでなら、単純なマーケットデータと調整後終値の差なのかなと思いますが、 room5110 のデータ(出所不明)も終値が異なります。
https://room5110.com/vix/vix-data

第2限月も異なります。

他にも
investing.com 
https://www.investing.com/indices/us-spx-vix-futures



barchart(これはGoogle Finance と同じようです)
https://www.barchart.com/futures/quotes/VI*0/futures-prices



CBOE 20.00
Google Finance 19.72
room5110 20.101
investing.com 19.90
barchart 19.7169

なぜこんなにも差が出るんでしょうね。
日本語で検索しても出てこないので、この広い日本でこんなことを気にしているのは、私だけのようですが、気になりました。