VIXショート依存症が再発

数日前、中国の不動産会社の債務問題で、VIX指数が25を超えたあたりで、VIXをショートしたい欲が強まってしまい、1年ぶりくらいにGMOクリック証券に入金しました。
コロナショックでの大損から1年半ほど経ち、記憶が薄れてきたのが原因かもしれません。ただ、50万円しか入金しなかった自分を褒めてあげたいです。

一昨日、先物プレミアムの状態になったことを確認してから、つい「米国VIブルETF(UVXY)」をショートしてしまいました。ただし、ビビってしまい、160×10枚（必要証拠金 約8.4万円）しかポジションを持てませんでした。

ショート直後は一時的にロスカットレートを上げていましたが、翌朝起きたら、4万円ちょっとの含み益になっていたので、ロスカットレートを元に戻しました。

今朝起きたら、含み益が6万円を超えていました。もし、1,000万円で挑戦していたら、700万円超の含み益でした。丁半博打ではありますが、2日で70％の含み益は、現物株では味わえないスピード感で、夢があります。

今は2017年頃のように長期でVX指数が10未満という時期ではなく、2週間に1度は吹くイメージなので、米国VIをロングして少し待てば、コンタンゴに負けるよりも前に、+30％程度とれるのではないかと皮算用しています。

何の裏付けもありませんが、ロングならば、任意証拠金をあまり積まずにすむため、1週間後には450万円追加入金して、500万円でポジションを持っている可能性もあって、大損しそうな予感がします。

戒めのため、600万円以上損したコロナショックで学んだ教訓を貼っておきます。

少し話は変わりますが、VIXを売買したい時に、VIX Central のサイトが落ちていることがあり、先物プレミアム等を確認しるのが手間なので、自分でGoogleスプレッドシートでスクレイピング（情報自動収集）して、グラフを作ろうかと思いましたが、やはり1年前と同様に、CBOEのサイトからはスクレイピング出来ないようになっているようで、ダメでした。

importXML関数で

=IMPORTXML("https://www.cboe.com/tradable_products/vix/vix_futures/","//*[@id='futures-quote-table-vix']/div/div/div[2]/table/tbody/tr[5]/td[3]/div")

とすると、「インポートしたコンテンツは空です」と出ます。
importHTML関数で table を引っ張ろうとしても同様です。

よく読むと、サイト下部に次のような記載があり、CBOEはデータ配信を有料でしているので、普通に上手く対策されているんですね。

PLEASE NOTE: IT IS STRICTLY PROHIBITED TO DOWNLOAD DELAYED QUOTE TABLE DATA FROM THIS WEB SITE BY USING AUTO-EXTRACTION PROGRAMS/QUERIES AND/OR SOFTWARE. CBOE WILL BLOCK IP ADDRESSES OF ALL PARTIES WHO ATTEMPT TO DO SO. THIS DATA IS PROPERTY OF CBOE LIVEVOL OR ITS DATA PROVIDERS. DOWNLOADING THIS DATA IN ANY OTHER WAY THAN BY MANUAL TICKER SYMBOL ENTRY IS STRICTLY PROHIBITED.

注意：自動抽出プログラム/クエリおよび/またはソフトウェアを使用して、このWebサイトから遅延見積表データをダウンロードすることは固く禁じられています。CBOEは、そうしようとするすべての当事者のIPアドレスをブロックします。このデータは、CBOELIVEVOLまたはそのデータプロバイダーの所有物です。手動のティッカーシンボルエントリ以外の方法でこのデータをダウンロードすることは固く禁じられています。

その他、今月は売ってしまったGCA（2174）のTOB価格が少し引き上げられて、少し悔しい思いをしたのと、NISA枠のロールオーバーの残り枠を何で埋めるか迷ったりしていました。