2023年の振り返りと2024年の目標

今年の目標は、  

・475万円の利益をだして、損失繰越額を0円にする

・彼女を作る

・引っ越しをする

でしたが、１つも達成せずにただ年をとっただけでした。

先物を両建てして、損失を翌年度に繰り越すことも考えましたが、どうせ来年先物で儲かるとも思えませんし、手数料がもったいないので、そのまま捨てることにしました。

今年の取引は、こんな感じでした。

・auカブコム証券に口座開設して「日経平均VI先物」に手を出す

　→今月も２度取引した。今のところ大損はしてないが、たいして儲かってもいない

・iシェアーズ 米国債20年超 ETF（為替ヘッジあり）（2621）に700万円投入

　（そのうち120万円分はNISA）

　→一時マイナス20％になり、100万円くらい損出し

・5年前にNISAで購入した米国の水道会社 AWK を売却

　→5年投資してドル建てで+13％にしかならず。配当で累計+10％くらいか。

　　為替は別途+3割くらい。S&P500ETFの方が良かった

・米ドルをすべて利率5％くらいの外貨建MMFに投入

　→数年前に GOOGL を売却して余っていたドルと、AWK の売却資金を投入

2024年の目標も書いておきます。

・NISAで月30万円ずつ積立投資

・彼女を作る

・引っ越しをする

・米国/日本のVIX先物を少額でシステムトレードする

NISA枠いっぱいの月30万円の積立投資は、eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）にします。本当は、株式一辺倒ではなく、先進国REITや暗号資産にも投資したいのですが、人気のバランス型の投資信託はどれも資産均等型なので、そこが気に入らず止めました。

クレジットカードで積立するとポイントが付くので、検討しました。

・SBI証券+三井住友カードは、年会費無料のカードだと0.5％しか付かない

・auカブコム証券＋au PAYカードは、1％をPontaポイントで還元。au PAY カードの請求額をポイントで支払える

・マネックス証券＋マネックスカードは、1.1％だが口座開設・カード発行がめんどくさい

・楽天証券＋楽天カードは、一般カードだと0.5％しか付かない

1％還元で上限の月5万円投資すると、年6,000円還元で捨てるにはもったいないため、au PAYカードを作って、ポイントを貰おうと思いましたが、色々なキャンペーンを調べてるうちにめんどくさくなってきました。キャンペーンで色々駆使すると別途6,000円分くらいは貰えそうです。NISA移管も必要なので、２月からスタート出来るようにしたいです。

「米国/日本のVIX先物を少額でシステムトレードする」については、止めておいた方がいいような気がするんですが、とりあえず入れておきました。やるかは分かりません。

　

投資からの撤退戦

最近 どれも損ばかりです。自分の投資の才能の無さを実感しました。

手間いらず（2477）

連日 年初来安値を更新していて、マイナス60％近くの含み損になっています。原発処理水問題で、中国人観光客が減ったことや、今月で東証プライム市場からスタンダード市場へ下がることが投資家に嫌気されてるんでしょうか。

従業員38名で、営業キャッシュフローを10億円近く稼いでいる高収益なビジネスモデルで、投資キャッシュフローはほぼ0円、無借金経営なので財務キャッシュフローは配当のみなので、財務は最強です。

しかし、本業の成長に陰りが見え始め、手元の現預金が約58億円しかないのでM&Aで成長していくようにも見えないので、コロナ前のような高PERを正当化出来ないんでしょうね。

NISAで買うような企業ではなかったです。

2020年に購入したので、NISAはあと１年あります。残りの１年で元値に戻ったら売却して撤退します。ならなければ、特定口座に移して気長に待ちます。

iシェアーズ 米国債20年超(為替ヘッジ有)（2621）

３月のブログで

タイミングをみて1000万円くらいまで買い増しして、２年以内に2200円くらいで売却出来たらいいなと思っています。

VIXと違って、見込み違いでも大損することはないと思うので、深く考えていません。

自分では手堅い投資をしていると思ってるんですが、どこかに落とし穴があるんでしょうか。大損したら、このブログを読み返したいと思います。

と書き、

4月のブログで

既にインフレは抑制されつつあって、FRBが景気後退しないように利下げを行うのは、ほぼ100％起きることだと勝手に思っています。

利下げで株価が上がるか下がるかは、全く分かりませんが、米国債価格が上がるのは堅いので、米国債を買って、金利下落の恩恵を受けようという算段です。 

こんなに上がるのが分かりやすい相場もなかなか無いと思うので、特定口座でも約200万円分買い増ししました。

これで、合計約700万円分です。

本当は700万円だけではなく、上がらないメタウォーター(9551)のような株も売却して、2,000万円くらいで勝負をかけたいんですが、「卵は一つのカゴに盛るな」の格言に反しているので、踏み切れません。どうしたものか。

 

と書きましたが、見事に見込みがはずれ、米国の金利が全然下がらないので、マイナス約20％になりました。

「為替ヘッジなし」にしておけば、円安でトントンくらいだったと思うので、2重に判断を間違えました。2,000万円分買わなかったことだけは、褒めてやりたい。

特定口座で買った分は何度か損だししていますが、日々年初来安値を更新していくので、含み損がまだ100万円以上あります。（損だしで買い戻しなんてせずに、特定口座はすべて損切りしておけば、100万円くらい救われたのに）

米国の景気が意外にいいので、今 買い向かうのも正しいとは思えなくて、撤退まで数年間は塩漬けの予感です。

日経平均VI先物

これはシステムトレード用のプログラムまで作り、あとはAWS EC2のアカウントを作成して自動売買を始めるだけで良かったんですが、なんとなく面倒くさくて、手動で取引したあげく、ポジションを持っているのに決済注文を数日間出し忘れて、今はauカブコム証券への入金額の約2割の含み損を抱えています。

明後日の朝で清算値が決まるので、それまでに日経平均VIが下がらなければ、損失が確定します。

今年の目標は2020年のコロナショックに 米国VIブルETF(UVXY)CFD で 600万円くらい出した損失（残り約475万円）の繰越期限が今年なので、トントンまで持っていくことを目標にしていましたが、もう不可能なので、両建てで損失を翌年度に繰り越すしかなさそうです。

475万円は素直に捨てて、完全撤退した方がいいのかな。

アメリカン ウォーター ワークス（AWK ）

アメリカで水道事業を営む企業です。

2019年のNISA枠で取得したので、今年でロールオーバーか売却か決めないといけません。

ドル建てだと5年も持ってたのに2～3％のマイナスです。

ただし、円建てだと3割くらい為替差益が乗っているので、たぶん特定口座への払い出しをせずに売却すると思います。売って得たドルは、外貨建てMMFにするつもりです。

その他

メタウォーター（9551）は約3割、三菱ＵＦＪ－ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）は約2割の含み益が乗っています。

数ヶ月前に買った米ドル建MMFは、1$＝132円の時に買っているので、150円の今はぼちぼち儲かっています。

損しまくりなので、インフレ+3％くらいを目指せる手堅い投資商品があれば、個別株や先物なんてやらずにそれ一本にしたいです。

全世界株ETFが有力候補ですが、単年度で見るとマイナス40％もあり得るので、あまり気が進みません。

他に思いつくのが資金たっぷりでショートする米国VIX先物で、こちらには心踊るので、やっぱり根がギャンブラーなのかもしれません。

　

　

どなたか祝日に日経平均VIを算出してください

 １　日経平均VIは祝日に算出されていない

算出要領によると「大阪取引所の日経平均オプション取引の日中立会の時間帯に、15秒間隔で算出しています。」とあり、日経平均オプションは昨年の9月から始まった祝日取引の対象なので、祝日にも指数が算出されていないとおかしいです。

日経インデックス事業室に問い合わせたところ、

＞ご指摘ありがとうございます。
＞現在サイトに掲示している算出要領は、2021年12月に算出に用いる金利を変更した際に改定したもので、大変恐縮ですが祝日取引に関する事項は未記載です。
＞近々当該事項を追記したものに差し替えさせていただきます。

と言われました。祝日取引開始から９ヶ月間、誰も問い合わせなかったくらい利用されていない指数なのが悲しいですね。

私は日経平均VI先物の取引指標の１つに日経平均VI指数を使っているため、祝日にも算出してもらいたいんですが、よくよく算出式を見たら、祝日に算出できない理由がわかりました。

【追記】

この記事を5/14に書いて予約投稿していたら、5/15付けで「日経平均ボラティリティー・インデックスの算出要領の改定について」が公表されて「祝日を除く平日のみ」という文言が算出要領に追記されました。

２　祝日に算出できない理由

日経平均VIの算出には、日経平均オプション価格と日経平均先物価格の他に「前営業日付のTORF（東京ターム物リスク・フリー・レート）1カ月物」の数値が使われています。この「TORF」とは、世界的な不正で公表が停止された「円LIBOR」の後継の金利指標で、東京営業日の17時に公表され、祝日は対象外です。
だから日経平均VIの方も算出されないんですね。

３　誰か算出・公表してください

「前営業日付のTORF1カ月物」は直近の公表値でいい（どうせ月曜日は金曜日の値を使用する）ので、祝日取引時間中に日経平均オプション価格と日経平均先物価格から日経平均VIを算出・公表してくれないでしょうか。

一度は自分で算出しょうと思いましたが、数学が苦手な私には荷が重すぎました。

日経平均オプション価格と日経平均先物価格は、auカブコム証券とIB証券のAPIで取得できます。
問題は「TORF1カ月物」をどう取得するかですが、QUICK APIsは利用料が超高そうなので、ここで確認できる24時間遅れの「TORF」はどうでしょうか。（スクレイピングできるかは未確認）

本家のように15秒に1回は無理でも15分に1回くらい公表されたら、世界の数十人には需要があると思います。なんなら始値と終値だけでもいいです。どなたか公表を始めたら教えて下さい。

　

ChatGPT に日経平均VI先物の自動売買プログラムを書いてもらった［kabuステーションAPI］

ChatGPT にkabuステーションAPIで日経平均VI先物を売買するコードを書いて貰い、そのコードでGW中に稼働を始め、先週初めて利確しました。

日経平均VI先物の売買が活発になってほしいので、残しておきます。

２月からauカブコム証券の kabuステーションAPI を使って、日経平均VI先物のシステムトレードをしようと思い、Python のサンプルコードをいじったりしていましたが、次の点が難しくてだんだん飽きてきました。

１　kabuステーションAPIの先物の発注では、指値と逆指値の２つの指値を同時に発注するOCO注文が出せない仕様なので、逆指値でリスクを限定しつつ、利確したい価格に近づいたら逆指値注文をキャンセルして利確注文に変更したい場合は、常に価格を追って価格によって条件分岐が必要。

２　日経平均VI先物の板があまりにもスカスカで、成行で20枚の注文が出来ないため、アイスバーグ注文（小分けに発注して前の注文が約定してから次を発注する機能）のような工夫が必要。

そんな中、流行りの ChatGPT が無料で精度の高いプログラムを書いてくれると知って、頼んでみたら見事なコードを書いてくれました。私の勉強時間は何だったんだ。

●ChatGPT のアカウント作成

まず、ChatGPT は公式サイトからでもアカウントを作れば使えますが、SMS認証が必須だったため、SMSなしで簡単にアカウントを作れるマイクロソフトからBingのチャットAIを使いました。アカウントを作るところからでも５分もあれば使い始められます。

なお、BingのチャットAIはMicrosoft Edgeでしか使えません。１日の使用回数制限はないです。ユーモアはいらないので、会話のスタイルは「その他 厳密」にしました。

●頼み方

「kabuステーションAPIで●●するためのコードを提案して下さい。言語はPythonです。pipでインストールが必要なライブラリは使わないでください。」と頼むだけです。一度にたくさん頼むと、どこでエラーが出たのかわかりにくいので、一つずつ頼んで最後に繋げます。

１　トークンを発行する

　ここは普通に頼むだけ。トークンとは、認証に必要なパスワードのようなものです。APIでやり取りする時に毎回トークンを送る必要があるので、 token という変数にトークンを入れておきます。

２　日経平均VI先物の直近限月の先物銘柄コードを取得して変数にする

　ここは書いてもらったコードだとエラーが出ます。自分が書いたものと見比べたら、

　'FutureCode': 'NKVI'

　となっていました。本当は日経平均VI先物の FutureCode は 'NKVI' ではなく 'VI' です。

　そのため、「日経平均VI先物の FutureCode は VI です。」という一文も加えるか、自分で修正します。

３　●●（任意の銘柄）と日経平均VI先物を銘柄登録する

　銘柄登録すると、リアルタイム価格の配信を受けられます。ちなみに、登録する銘柄の証券コードと市場コードをよく見ないと全然別のコードを登録しようとしてきます。そのため、銘柄を指定する際は、「●●のSymbolは●●で、Exchangeは●●です。」と追記します。

４　先物の新規建玉可能額を取得する

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ここまでで力尽きました。気が向いたら書きます。（たぶん書かない。）普通に頼むだけでなので、やってみてください。

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注文キャンセルや発注のコードを書いてもらって、それらを全部つなげて、価格で条件分岐→発注の流れをWhile文で繰り返しにすれば、出来上がります。繰り返しにする部分も頼めば書いてくれます。

●注意点

頼まれたことしかやらないし、結構な頻度で虚言癖がでる部下みたいなところがあるので、頼み方に工夫が必要です。

頼み方によってはコードを書いてくれない

コードを書けるのに書けないと言ってくる時があります。「コードを書いて」ではなく「コードを提案して」と頼むのがよさそうです。

たまに書いていることを無視してくる

長々とこうして欲しいと書いていると、回答のコードが40行を超えたあたりで止まります。「続きを書いて」と頼むと続きから書いてくれます。

丁寧に指定しないと拒否してくる

抽象的なお願いではなく、具体的に丁寧に指定する必要があります。

たまに嘘を教えてくる

行間を読めないようで、詳細に指定しないと嘘をつきます。

例えば、「日経平均VI先物の発注枚数を計算するために新規建玉可能額を取得して」とお願いしたところ、現物株の余力（URL が cash）を取ってきました。

「先物の新規建玉可能額」と指定することで先物の余力を取ってくるようになりました。１つ１つに修飾語が必要です。

こちらの例では、仲値を取得してと頼んだら、表示外の板の枚数を２で割った数値を取ってきました。仲値を知らないらしい。

頼まないとエラー処理を書いてくれない

実行してみてエラーが出た場合は、エラーの情報を教えて「修正したコードを提案して」と頼みますが、エラーが起こらない前提なのか、基本的にエラー処理のコードは頼まないと書いてくれません。そのため、エラーが出ても何故止まったのかよく分からないことが多いです。

エラーが具体的でない場合は、「try-except文のコードに修正して」と頼んで、エラーが具体的に出るようにしてから、それを実行して出てきたエラーを伝えて、修正案を送ってもらいます。適切にエラーを教えれば、適切な修正案が送られてきます。

ネット上にある情報を全て探してくれるわけではない

ネット上には、kabuステーションに自動ログインするコードが転がっていますが、それを探し出せないのか、書いてくれませんでした。

●最後に

頼み方にクセはありますが、ChatGPT に書いてもらうと素人には絶対に書けなかった高度な取引用コードを書いてもらえます。

このブログにPythonコードをキレイに貼り付けられるようにテンプレートを修正したら、ChatGPT に書いてもらったコードの大部分を公開したいと思っています。

ちなみに、auカブコム証券で日経平均VI先物を売建するには、年収500万円以上で登録する必要があります。（源泉徴収票の確認なし）

　

米国債ETFを300万円分買い増しで計700万円に

 ●NISA枠で100万円

去年の12月にNISA枠で「三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）」を１日７万円積立投資していましたが、年末に解除するのを忘れて、今年のNISA枠も20万円分くらい使ってしまいました。

その残りの約100万円分で「ｉシェアーズ　米国債２０年超　ＥＴＦ（為替ヘッジあり）（2621）」を買い増ししました。

既にインフレは抑制されつつあって、FRBが景気後退しないように利下げを行うのは、ほぼ100％起きることだと勝手に思っています。

利下げで株価が上がるか下がるかは、全く分かりませんが、米国債価格が上がるのは堅いので、米国債を買って、金利下落の恩恵を受けようという算段です。

●特定口座で200万円

こんなに上がるのが分かりやすい相場もなかなか無いと思うので、特定口座でも約200万円分買い増ししました。

これで、合計約700万円分です。

本当は700万円だけではなく、上がらないメタウォーター(9551)のような株も売却して、2,000万円くらいで勝負をかけたいんですが、「卵は一つのカゴに盛るな」の格言に反しているので、踏み切れません。どうしたものか。

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米国債ETFを400万円分購入

 

米国の金利上昇がそろそろ止まり、景気悪化とともに利下げで国債価格が上昇するというストーリーで、iシェアーズ 米国債20年超 ETF（為替ヘッジあり）（2621）を1500円台前半で約400万円分購入しました。SBI証券の手数料無料対象ETFでした。

タイミングをみて1000万円くらいまで買い増しして、２年以内に2200円くらいで売却出来たらいいなと思っています。

VIXと違って、見込み違いでも大損することはないと思うので、深く考えていません。

自分では手堅い投資をしていると思ってるんですが、どこかに落とし穴があるんでしょうか。大損したら、このブログを読み返したいと思います。

●個別株

証券会社にログインしてポートフォリオをチェックするのも２ヶ月に１回くらいの間隔になってしまいましたが、今見たら旅行支援にガンガン税金が注ぎ込まれているのに、手間いらず（2477）が含み損になっています。

NISAで買って失敗しました。6,000円くらいになってくれれば、すぐに利確したいです。

メタウォーター（9551）も長期停滞中ですし、個別株は難しいですね。

●日経平均VI先物の自動売買

前回のブログで古いPCから発注するのは諦めたと書きましたが、クラウドのAWS EC2 で稼働させる方向性に転換し、今はPythonのサンプルコードをカスタマイズしているところです。

今月中に稼働させるのが一応の目標ですが、kabuステーションAPIの先物の発注では、OCO注文（指値(利確)と逆指値(ロスカット)の２つの指値を同時に発注する）が出せない仕様なので、そこをプログラムに上手く落とし込むのに苦労しています。

　

130万円分の米ドル建MMFを購入

米ドル建MMFを購入

1月に外貨建MMFを購入しました。

Googleを売却してドルが余っていたのを数年間放置していましたが、ふと外貨建MMFの存在を思い出して調べてみると3.6％くらいの金利が付いていたので、余っているドル約130万円分で一番金利の高いゴールドマン・サックスのものを購入しました。

現時点での金利は、4.05％です。円建てでは考えられない高金利です。

なんでもっと早く思いつかなかったか後悔しています。

auカブコム証券に口座開設

以前調べましたが、日経平均VI先物の取引手数料が安い auカブコム証券・岡三オンライン証券・フィリップス証券の３社の中で、API接続出来るのはauカブコム証券だけです。

いつもの私であれば、口座開設まで数年掛かるところですが、たまたまポイントサイトで３日間限定で「口座開設+初取引」で1万円くらい貰えるキャンペーンがあったので、口座開設して、「iシェアーズ　米国債20年超 ETF（為替ヘッジあり）（2621）」を1枚だけ購入しました。

当たるか分かりませんが、このブログなどで米国債はそのうち上がるという話をよく目にします。

いつかは利下げがあるでしょうし、配当も出るので大量に買って、気長に保有すれば日本円で持つより期待値高いかなと思いながらも勇気が出ずにしばらく放置しています。

米国では TLT として上場しているので、その長期チャートを見ると今の水準で買うのは悪くないですが、アメリカ10年債の金利推移を見ると最近が低金利すぎただけで、歴史的には5％くらいの金利は当たり前だったので、今後金利が下がるのか自信を持てません。

日経平均VI先物の自動売買に挫折

auカブコム証券のkabuステーションAPIで日経平均VI先物のシステムトレードをしようと思い、ヒストリカルデータの分析までは済ませましたが、肝心のシステムトレードが出来ていません。

古いノートPCで平日の一定の時間に立ち上がり、価格を確認して発注を出すシステムにしたかったのですが、古いノートPCのEXCELが使えなくなっていて、一番簡単なマクロで発注が出来ませんでした。

Pythonでもサンプルコードが公開されているので、Pythonでやろうと思ったら、今度は（PCが古すぎて？PATHの設定が上手くいかず）Anacondaがインストール出来ませんでした。

次に公式からPythonそのものをインストールしようと思いましたが、Python3は上手く行かず、Python2なら出来ましたが、公開されているサンプルコードがPython3なので結局ダメでした。

さてどうしたものか。

2023年の目標

 ●　475万円の利益をだす

2020年のコロナショックに 米国VIブルETF(UVXY)CFD で 600万円くらい出した損失の繰越期限が今年やってきます。

2020年に一部の損失を取り戻し、先週も 米国VIブルETF(UVXY) ショートの決済で約 75万円の利益を出せたので、残り約 475万円の利益を出して、トントンまで持っていくことを目標としたいと思います。

正直どうやって儲けるかは全く思い浮かびません。

唯一手堅く儲かりそうな米国債ロングは、CFDと損益通算出来る雑所得の区分（先物・オプション取引、FX取引、外為オプション取引、CFD取引）で取引出来るのは、残念ながら IG証券とサクソバンク証券だけでした。

口座開設がめんどくさいので、たぶんやらないでしょう。

残り 12ヶ月間で毎月 40万円の利益を出すのはやっぱり博打をしないと無理ですね。

ということで、米国VIXのCFDロングと日経平均VI先物の取引でなんとかならないか、チャレンジしてみようと思っています。（大火傷の予感）

●その他

「彼女を作る」と「引っ越しする」を今年の目標とします。